D'Basis Methoden fir RisikoMessung an Assessment
Geld am Risk
Déi räichste, awer déi konservativst, d'Messung vum Risiko ass d'Gesamtsumpt vun Geld investéiert oder ausleet.
De Schlëmmste méiglech Resultat ass datt d'ganz Investitioun wäert wäertlos sinn oder datt de Prêt als Standard steet. E Rendez-vous ass d'Aféierung vun Wahrscheinlechkeet fir d'Analyse, awer vill ze maachen erfuerdert eng Rei vun Annahmen, déi net strikt iwwerpréifen fir präzis Mesure. Kuckt d'Erklärung vu Monte Carlo Simulatiounen.
Limitéë vun der Gréisst vun Positiounen, déi vu Wäertpersonal gehollef kënne sinn oder déi Quantitéit vu Fongen, déi Kreditte Offizéier kënnen erof goen, sinn am Prinzip Applikatioune vun der selweschter Risikoreduktiounstrategie.
Volatilitéit a Variabilitéit
Dëst sinn allgemeng Moossnahmen vu Risiken wat d'Staatsbeamten a Klassen vun Wäertpabeieren ubelaangt. D'historesch Donnéeën kënne geregelt ginn fir Aschätzungen vu méiglech zukünfteg Kursbewegungen ze maachen, an helleg vun de leschte Präisschwankungen. D'Risikomess iwwer d'individuell Wäerter a Klassen vu Wäertpabeiere gëtt oft an den Kontext vun Korrelatiounen tëscht hinnen, ënnert hinnen, a mat Referenz zu breeteren wirtschaftleche Indikatoren.
Vill vun der moderner Portfolio-Theorie, zum Beispill, schreift d'Strategie fir d'Amplitude vun aggregéierte Präisfluktuatioune bei engem Investitiounsportfolio ze reduzéieren andeems ee Mix vun Investitiounen ausgewielt gëtt, déi seng individuell Präisser entweder onkorreléiert oder besser sinn, negativ ze korreléieren (dat ass , hir Präisser tendéieren zu entgéint ze bewegen, mat engem ophalen wéi d'aner ass erofgaang, a vicepsa).
Et huet Apps fir Finanzvisiteuren , Suen a Manager a Finanzplaner.
Predictive Macht vun der Geschicht
De Standard legal Heizungsplang op Investitiounsprospekte vläicht suergt datt "d'Vergaangenheet fir d'lescht ass keng Garantie fir zukünfteg Resultater." An esou wéi och Korrelatiounen an statistesch Relatiounen, déi an enger gewëster historescher Period gemooss gi sinn, just méng onendlech Indikatiounen iwwer d'Zukunft wat fir d'selwecht Sécherheet oder Klasse vu Wäertklauselen halen kann. Extrapolatioun vun historeschen Trends an Bezéiungen zu der Zukunft sollt dofir mat extremer Vorsicht gemaach ginn.
Counter-Party Risiko
Kontroverse Risiko ass de Risiko datt déi aner Partei zu enger Transaktioun, wéi z. B. eng aner Firma an der Finanzdéngschtindustrie, sech ze verfollege kënnen seng Verpflichtungen ze rechtzeechen. Beispiller vun dësen Obligatiounen gehéieren u Liwwerungen oder Bargeld fir Geschäfter ze bezuelen a repartéiere Kreditrisden ewéi geplangt.
Aschätzungen vum Kontrahent Risiko ginn oft baséiert op d'Analysen vun der finanzieller Stäerkt vu Firmen, déi vun Ratingagenturen gëtt . Mä wéi d'Finanzkrise vum spéide Bäitrëtt 2008 beweist, sinn d'Methoden déi vun de Ratingagenturen benotzt ginn, sinn déif fehlerhaft (wéi sinn Konsumenten FICO Scores) a virun allem e grave Fehler. Zousätzlech kann an engem allgemenger finanziellen Panik d'Evenemente sech séier kontrolléieren ze kontroléieren, an e klengen Kontrahent vun der Feeler kann raschinn an de Punkt wou Groussbetrieber mat vermeint genuch finanzielle Këssen fonctionnéiert.
Lehman Brothers, Merrill Lynch a Wachovia waren sou traureg Affer vun der Kris vun 2008; Déi éischt hunn d'Geschäft geschaf, an déi aner waren duerch méi staark Firma.
E groussen Deel vum Problem mat der Aschätzung vum Kontrakt Risiko ass datt d'Analysen vun Ratingagenturen net dynamesch genuch maachen. Si reechen normalerweis relativ nei Realitéiten relativ lues. Ausserdeem, wann e Kontrakt, dee fréier als Klang geluegt gouf, plënnert plötzlust zu Insolvenz, ass et extrem schwiereg, wann net onméiglech, d'Verpflichtungen an Transaktiounen, déi scho schonn an de favorabele Ëmstann, déi an der Vergaangenheet agehale waren, oflafen.
D'Roll vun Actuärer
Actuarien am meeschten mat der Analyséiere vun Doudesstaften am Numm vu Versécherungsgesellschaften, spillt eng kritesch Roll an der Präsenz vun Prämien op Politiken an Ausgabplanpläng op Annuities.
D'Actuarialwëssenschaft, wéi et heifir genannt gëtt, ass eng Applikatioun vu fortgeschrittene statisteschen Techniken fir enorme Datensatz, déi selwer héich Graden vun der Genauegkeet vun der Messung hunn.
Zousätzlech baséiert d'Risikoeessung vun de Versécherungsversicherungen vun der Life Versécherung op Daten déi bal komplett onkloerlech sinn mat dem Finanzsystem an de Bewegungen an de Finanzmäert. Am Géigesaz, d'Mesure vum Kontrahentrisiko, d'Zukunft vun der Investitiounsicherheet an d'Aussichten fir spezifesch Geschäftsinitiativen sinn net sou präzis wëssenschaftlech Analysen z'erfëllen. Dofir gi Risikomanager (an de Verwaltungswëssenschaftsprofis , déi quantitativ Ënnerstëtzung léinen) wahrscheinlech nie an d'Fähigkeit, prädiktive Modeller ze entwéckelen, déi an der Géigend vun der Vertrauensstabilitéit entstoen datt een an deene vu engem Life Versécherungsaktuar oofgesi kann.